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기후변화 위기의식 고조…‘그린스완’, “금융시장 긴장해야”

BIS, 그린스완 및 대응 방안 제시…“기후변화 심각성 향한 국내 관심 절실”

기후변화 위기의식 고조…‘그린스완’, “금융시장 긴장해야”

[산업일보]
기후변화로 인한 인류의 위기의식이 점차 고조되고 있는 가운데, 국제결제은행(BIS)이 기후변화에 따른 새로운 형태의 위험인 ‘그린스완(Green Swan)’을 발표하며 관련 대응 방안을 제시했다.

KDB미래전략연구소가 최근 발표한 보고서인 ‘그린스완의 출현과 시사점’에 따르면, BIS는 기후변화에서 기인한 새로운 형태의 체계적인 위험을 ‘그린스완’으로 정의했다. 이는 곧 금융시스템에 큰 위험으로 작용할 것으로 여겨져 이에 대한 대응 방안을 마련하려는 움직임이 일고 있는 상황이다.

그린스완이란 불확실성이 높고 극단적인 결과를 배제할 수 없는 사건을 의미하는 ‘블랙스완’과 기후변화와의 관련성을 고려한 ‘그린’의 합성어다. 즉, 기후변화로 인해 나타나는 불확실성이 높은 위험을 뜻하는 신조어다.

BIS는 기후변화에 관한 금융 위험, 즉 그린스완을 크게 물리적 위험과 전환 위험으로 분류했다.

기상이변에 따른 부동산 등 기업의 자산 가치가 하락하는 현상으로 인해 금융기관에 부정적인 충격을 주는 위험은 ‘물리적 위험’으로, 저탄소경제로의 전환 과정에서 화석연료 등의 좌초자산이 가치를 상실함에 따라 금융기관에 부정적인 영향을 초래하는 위험은 ‘전환 위험’으로 정의된다.

BIS는 금융기관과 기업이 기후변화에 관한 위험 요인을 경영 전략에 내재화함으로써 그린스완에 대응할 수 있는 방안을 ▲TCFD ▲기후 스트레스 테스트 ▲지속가능 회계기준으로 나눠 제시했다.

2015년, G20의 요청으로 인해 금융안정위원회(FSB)가 설립한 TCFD(Task for Climate-related Financial Disclosures)는 금융기관 및 기업이 기후관련 위험을 각자의 지배구조와 경영전략, 리스크관리, 지표 및 목표 설정에 해당하는 4개 요소에 반영하도록 권고했다.

이에 더해, BIS는 금융기관의 리스크관리 절차에 기후 스트레스 테스트(Climate Stress Test)를 도입하도록 지시했으며, 기후 및 환경과 같은 지속가능성 요소를 연차 보고서에 반영하도록 했다.

KDB미래전략연구소 미래전략개발부의 윤동환 연구원은 보고서를 통해 ‘기후변화가 실물경제와 금융시장에 미치는 영향력이 점차 확대할 전망’이라며 ‘2021년부터 파리 기후변화 협약이 발효되고, 기후변화 대응을 위한 국제사회의 논의가 확대되고 있어 국내에서도 기후변화 위험 관리에 관심을 가질 필요가 있다’라고 했다.
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