대한주택보증, 주택보증업 특성 반영한 리스크관리시스템(K-ERM) 개발

[산업일보]
- 위기 단계별 의사결정 가능…특허출원도 마쳐 (서울=뉴스와이어) 2010년 12월 24일 -- 대한주택보증(사장 남영우)은 지난 20일 주택보증업의 특성을 반영한 전사적 리스크관리시스템인 K-ERM (Korea Housing Guarantee Co., Ltd Risk Management system)의 구축을 완료하고, 이시스템에 대한 특허출원도 마쳤다고 밝혔다. (출원번호 10-2010-0130478) K-ERM은 ▲주택건설업체의 부도로 인한 대한주택보증의 손실규모와 기간별 현금흐름을 예측하고 ▲사고율예측모형 등 각종 리스크지표를 고려하여 현재 회사의 위기수준을 정확하게 진단·측정하며 ▲판정된 위기수준에 상응하는 위기단계별 위기 대응계획풀(POOL)을 마련하여 대응토록 하는 전략적 의사결정시스템이다. K-ERM은 위기단계를 정상, 관찰, 주의, 경보, 위기의 5단계로 구분하고, 각 단계별로 해당 리스크를 초래한 주요한 원인을 분석하여 이에 해당하는 대응방안을 강구토록 설계하였다. 또 K-ERM은 2009년도에 구축한 고객상시모니터링 시스템과 연계하여 주택건설업체에 대한 대내외 신용정보와 건설중인 전국의 사업장 정보 데이터베이스를 이용하여 전사적인 사고 및 손실규모를 사전에 예측할 수 있도록 하였다. 남영우 사장은 “이번 전사적 리스크관리시스템인 K-ERM 개발로 사전적 위험관리능력 제고와 자본건전성 유지는 물론 향후 중요한 전략적 의사결정에 매우 유용하게 활용할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다. <첨부> K-ERM 개발 필요성 및 특징 개발 필요성 대한주택보증은 1998년 IMF와 2008년 국제금융위기 등으로 인한 대규모 건설사 부도를 경험하면서 국민경제에 지대한 영향을 미치는 주택건설 위험에 대한 리스크관리의 필요성을 절감. 은행이나 보험 또는 증권회사와 달리 주택건설경기에 매우 민감한 사업구조와 장기에 걸쳐 이루어지는 사업기간, 각 건설현장별 분양률과 공정률, 시공능력 등의 특성을 최대한 반영하여 손실을 측정하고 이에 대한 현금흐름을 기간별로 산출하여 재무적위험에 대응할 수 있는 리스크 관리시스템 개발 필요. 남영우 사장 취임초(2008.12월)부터 리스크관리의 역할을 강조하면서 전사적 리스크관리시스템의 도입을 적극 추진 K-ERM의 특징 2009년도에 자체개발 완료한 ‘고객상시 모니터링시스템’과 연계, 개별사업장의 정보를 최대한 반영하여 손실률의 예측정확성을 제고. (‘고객상시모니터링시스템’은 주택건설업체에 대한 대내외 신용정보와 건설중인 사업장의 정보(공정부진률 또는 분양부진률 등)를 통해 위험등급을 3단계로 분류하여 관리토록 하는 시스템임)잠재적 위험에 대한 취약점을 평가하기 위하여 정기적으로 다양한 시나리오분석을 통해 스트레스 테스트를 수행. 시나리오분석은 크게 세 가지로 리스크요소변경 시나리오, 상품상태변경 시나리오, 고객상태변경 시나리오로 구분되며, 각 시나리오가 주어지면 신용리스크와 유동성리스크가 영향을 받아 변경되고 해당되는 위기단계를 설정하게 됨. 시나리오는 부도율은 물론 보증이행의 방안의 비율(환급과 분양이행의 비율)또는 환매율을 변경하거나 고객상시모니터링시스템의 경보업체를 부도로 가정하는 경우 등 주택건설사업장의 특성을 반영하여 매우 다양한 형태로 수행할 수 있도록 설계됨 사업장정보를 활용하여 사고율을 예측할 수 있는 모형 개발 사업장의 초기분양률과 분양부진률, 공정부진률을 점수화하여 합산하고 이를 사고율과 비교하여 예측사고율을 도출하는 사고율 예측모형을 개발, 현재 사업장의 상황을 근거로 향후 1년이내의 사고율을 예측할 수 있도록 설계하였음. 이는 타기업의 경우 거시경제를 변수로 조기경보시스템을 도입하고 있는 경우가 있으나 그 예측력과 설명력이 떨어지는 반면, K-ERM은 사고율에 직접적으로 영향을 미치는 사업장 정보를 변수로 사용함으로써 그 설명력과 예측력을 높임. 대한주택보증 소개: 대한주택보증은 주택건설과 관련된 각종 보증 등을 행함으로써 주택분양계약자 및 입주자를 보호하고, 주택건설사업자의 원활한 사업수행을 지원하여 주택건설을 촉진함으로써 국민의 주거복지 향상과 국민경제의 균형있는발전에 기여하고자 설립된 정부 산하기관이다. 출처: 대한주택보증 홈페이지: http://www.khgc.co.kr